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  Página Inicial Setores SUSEP Coordenação-Geral de Monitoramento de Solvência CORIS DICEM Modelo de Interpolação e Extrapolação da ETTJ  

Modelo de Interpolação e Extrapolação da ETTJ

 

A planilha disponibilizada abaixo tem o objetivo de contribuir para que o mercado segurador brasileiro mensure suas obrigações, descontando seus fluxos de caixa de maneira consistente e coerente, considerando a adoção, pela SUSEP, de padrões internacionais de supervisão de solvência e de reporte financeiro.

 

O desconto é realizado utilizando-se estruturas a termo das taxas de juros livres de risco (ETTJ) no Brasil, que são estimadas através de metodologias desenvolvidas pela Susep (para maiores detalhes clique aqui) e pela Anbima (para maiores detalhes clique aqui).

Conforme definido pela Susep, de abril/2016 em diante a Autarquia não mais divulgará seus próprios parâmetros relativos às curvas “pré” e cupom de IPCA. Desta forma, o desconto financeiro de obrigações em valor nominal (pré) ou atreladas ao IPCA passará a ser realizado utilizando-se as curvas disponibilizadas pela Anbima.

No entanto, para facilitar a adaptação a esta nova determinação, nos meses de dez/15 até mar/16 serão disponibilizadas aqui nesta página ambas as curvas “pré” e de cupom de IPCA (Susep e Anbima).

 

Parâmetros estimados:

DATA BASE
arquivo Susep (1) arquivo anbima (2)
30/06/2017 Baixar Baixar
31/05/2017 Baixar Baixar
30/04/2017 Baixar Baixar
31/03/2017 Baixar Baixar
28/02/2017 Baixar Baixar
31/01/2017 Baixar Baixar
31/12/2016 Baixar Baixar
30/11/2016 Baixar Baixar
31/10/2016 Baixar Baixar
30/09/2016 Baixar Baixar
31/08/2016 Baixar Baixar
31/07/2016 Baixar Baixar
30/06/2016 Baixar Baixar
31/05/2016 Baixar Baixar
30/04/2016 Baixar Baixar
31/03/2016 Baixar Baixar
29/02/2016 Baixar Baixar
31/01/2016 Baixar Baixar
31/12/2015 Baixar
 
(1) Arquivo texto contendo os parâmetros estimados pela Susep para as curvas "pré", cupom de IPCA, cupom de IGPM, cupom cambial e cupom de TR.
(2) Arquivo texto contendo os parâmetros estimados pela Anbima para as curvas "pré" e cupom de IPCA.
 
 
Obs: Para datas-base anteriores a dezembro/2015 clique aqui.
 
 

 

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